计量经济学多媒体教学课件-联立方程组模型练习题参考解答.doc
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1、第十一章练习题解答练习题11.1 考虑以下凯恩斯收入决定模型: 其中,C消费支出,I投资指出,Y收入,G政府支出;和是前定变量。(1)导出模型的简化型方程并判定上述方程中哪些是可识别的(恰好或过度)。(2)你将用什么方法估计过度可识别方程和恰好可识别方程中的参数。11.2 考虑如下结果:OLS: 0.924OLS: 0.9822SLS: 0.9202SLS: 0.981其中、和分别是收益,价格,进口价格以及劳动生产力的百分率变化(所有百分率变化,均相对于上一年而言),而代表未填补的职位空缺率(相对于职工总人数的百分率)。试根据上述资料对“由于OLS和2SLS结果基本相同,故2SLS是无意义的。
2、”这一说法加以评论。11.3 考虑如下的货币供求模型:货币需求: 货币供给:其中,M=货币,Y收入,R利率,P价格,为误差项;R和P是前定变量。(1) 需求函数可识别吗?(2) 供给函数可识别吗?(3) 你会用什么方法去估计可识别的方程中的参数?为什么?(4) 假设我们把供给函数加以修改,多加进两个解释变量 和,会出现什么识别问题?你还会用你在(3)中用的方法吗?为什么?11.4 考虑以下模型: 其中(货币供给)是外生变量;为利率,为GDP,它们为内生变量。(1) 请说出此模型的合理性。(2) 这些方程可识别吗?假使我们把上题的模型改变如下: 判断此方程组是否可识别,其中为滞后内生变量。11.
3、5 设我国的关于价格、消费、工资模型设定为 其中,I为固定资产投资,W为国有企业职工年平均工资,C为居民消费水平指数,P为价格指数,C、P均以上一年为100%,样本数据见表11.6。试完成以下问题: (1)该方程组是否可识别? (2)选用适当的方法估计模型的未知参数?(要求:分别用ILS和2SLS两种方法估计参数)。 (3)比较所选方法估计的结果。 表11.6年份固定资产投资I(亿元)职工年均工资W(元)消费水平指数C(100%)价格指数P(100%)1975544.94613101.9100.21976523.94605101.8100.31977548.30602100.9102.0197
4、8668.72644105.1100.71979699.36705106.7102.01980745.90803109.5106.01981667.51812106.8102.41982945.31831105.4101.91983851.96865107.1101.519841185.18103411.4102.819851680.511213113.2108.819861978.501414104.9106.0 11.6 表11.6给出了某国宏观经济统计资料,试判断模型的识别性,再用2SLS法估计如下宏观经济模型 其中,分别表示消费,投资和收入;分别表示收入的滞后一期,政府支出和净出口。
5、表11.6年份CIYGX197817599893036869-111979171010263880963-191980212911854083881-12198123221169437186911198224781279474290679198327361432522510134419843070171159851204019853630235669551259-29019863744245373301319-18619874274274281801424-26019884880323794001380-9719895064340397821425-1101990505333551015714
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